Forex rollover calculation

Nesta lição vamos rodar Rollover. Vamos começar por explicar o conceito de rollover, em seguida, vá para um exemplo de como ele é calculado. Vamos mostrar-lhe como aproveitar o rollover, pois muitos comerciantes bem sucedidos fazem parte integrante da estratégia de negociação. Rollover é o interesse pago ou ganho por ocupar uma posição durante a noite. A taxa de juros alvo associada a cada moeda (geralmente definida por esse banco bancário currencyrsquos) está listada na home page do Dailyfx. Aqui está um exemplo: quando cobrimos a leitura de uma cotação forex, sempre que você toma uma posição FX, você está comprando uma moeda e vendendo na outra. Sua posição ganhará, portanto, a taxa de juros da moeda que você comprou e você deve a taxa de juros da moeda que vendeu. A diferença líquida será creditada em sua conta ou debitada em sua conta todos os dias em rollover, que é 5pm Eastern EU Time. Itrsquos é importante ressaltar que o rollover ocorre apenas em posições que são mantidas abertas às 17:00 horas do leste. Se você fechar um comércio antes do tempo de rolagem, ou abri-lo após o tempo de rolagem, nenhum interesse será pago ou devido. Vamos dar uma olhada em um exemplo. Quando você compra o par AUDUSD, você está comprando o dólar australiano e vendendo o dólar americano. Aqui está a matemática: neste exemplo, estamos comprando um lote de 10k de AUDUSD em uma conta baseada em dólar. Então, vamos ganhar 3 anualmente em 10.000 AUD. Isso chega a 300 AUD por ano. Para determinar o valor de um dayrsquos de rollover wersquoll por 365, o que nos dá 0,82 AUD de juros por dia. Do outro lado do comércio, somos curtos aproximadamente 8,800 USD (a taxa de AUDUSD é de 0,8780 no momento da redação). Para este lado do comércio, devemos 0,25 nos Dólares dos EUA que somos curtos. Então 8,800 0,0025 são 22 US. Divida isso por 365, e você obtém 0.06. Agora sabemos que se comprarmos um lote de 10k de AUDUSD wersquoll ganhem 0,82 AUD e devemos 0,06 USD. Para redetizar esses dois juntos, o primeiro wersquoll converte os 0,82 AUD em dólares. Para fazer isso, simplesmente multiplicamos por 0.8780 (a atual taxa AUDUSD Spot) que nos leva a 0.72 US. 0,72-0,06 0,66. Então, de acordo com a nossa matemática, devemos ganhar cerca de 0,66 US por dia por comprar um 10k de AUDUSD. Agora, faça login em sua plataforma de negociação e veja qual é o montante do rolo. Por que isso não corresponde. O motivo é que as taxas de juros que usamos no nosso exemplo: 3 para o dólar AU e 0,25 para o dólar dos EUA são simplesmente as taxas-alvo estabelecidas pelos bancos centrais desses países. Os participantes do mercado (ou seja, os bancos) determinarão onde as taxas reais de empréstimos e depósito devem ser. Portanto, infelizmente, nosso cálculo e este exemplo aqui é apenas para ajudar a entender o rollover conceitualmente. Fazer o cálculo com base nas taxas de destino nunca irá levá-lo ao valor de rollover exato que é cobrado ou obtido, mas é um bom exercício para entender como o rollover funciona. A próxima pergunta que muitos comerciantes perguntam é ldquowhy, nós cobramos mais do que podemos ganhar em Rolloverrdquo Se, por exemplo, o Wersquore AUDUSD wersquoll ganha 0,49, mas, se for curto, devemos 1,07. A resposta é que os bancos introduzem um spread sobre as taxas de juros. Eles nos pagarão um pouco menos do que a taxa de overnight quando nós emprestamos para eles, e eles nos cobrarão um pouco mais do que a taxa overnight que você empresta deles. O resultado final é que, infelizmente, nós comerciantes sempre recebemos cobrança mais do que ganhamos quando se trata de rollover. É também por isso que ambos os rolos podem ser negativos às vezes. Isso não anula o poderoso impacto que a rolagem pode ter em uma estratégia comercial. Alguns comerciantes só entrarão em posições que lhes permitirão ganhar em rollover. Letrsquos olha outro exemplo. Letrsquos diz que ir um pouco 10k muito GBPAUD nos paga 0,81 por dia em rollover. Isso pode não soar muito, mas funciona com 295.65 de interesse por ano, vamos ganhar. E esse interesse é ganho mesmo que o casal não mova um único pip. Também considerando que talvez tenhamos apenas que publicar cerca de 2 ou menos na margem para manter esse comércio, 295 é um retorno percentual significativo. A realização de uma posição a longo prazo para cobrar o diferencial da taxa de juros é referido como um tradutor de mercado de ldquocarry, e é uma das estratégias mais populares no mercado. Agora, temos que ter em mente que um carry trade certamente não é livre de riscos. A taxa do local em si, naturalmente, flutuará, e isso pode funcionar para ou contra nós. Além disso, as taxas de juros geralmente mudam e o valor que você ganha ou deve a cada dia também mudará. Então, se você for um comerciante de carry, assegure-se de permanecer no topo dos movimentos e sentimentos da taxa de juros. Uma coisa importante a notar é quarta-feira Rollover. Isso pode ser um pouco confuso, então não se preocupe se você não conseguir isso imediatamente. A FX geralmente é um mercado entregue a dois dias. Isso significa que as posições serão estabelecidas 2 dias a partir da abertura. Quarta-feira, às 5 horas, os cargos são transferidos para as posições de quinta-feira. Essas posições se instalariam tecnicamente no sábado. Os bancos estão fechados no sábado, então, em vez disso, eles são encerrados no final de semana para segunda-feira. Por isso, é que o rollover da quarta-feira é normalmente de 3 dias de interesse. Não há rollover aplicado a posições que são realizadas abertas nos sábados e domingos. Os feriados também podem afetar a programação de rolagem. Você pode facilmente fazer referência aos feriados especiais e como eles afetam o rollover em nosso Calendário de Rollover atualizado regularmente. Então, isso cobre rollover e como é calculado. Espero que agora você entenda um pouco sobre como aproveitar isso também. O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. Compreendendo os Créditos e Débitos de Transmissão de Forex Os negócios feitos com corretores no mercado cambial de câmbio (forex of FX) estão sujeitos a receber juros ou a ser juros debitados, se As posições são realizadas durante a noite. Isso é conhecido como interesse de rolagem. Este artigo irá explicar por que ocorre o rollover e como os comerciantes podem lucrar (ou entender os débitos) dele. Bem, também dê uma olhada nas considerações fiscais de interesse de rolagem. Tutorial: Forex O que é o interesse de Rollover Os juros de Rollover são pagos ou debitados aos comerciantes que têm posições de moeda aberta às 5 p. m. EST cada dia, o comércio está aberto. Operações abertas antes das 5 p. m. EST e mantidos até depois desta vez, são considerados detidos durante a noite e, portanto, estão sujeitos a crédito ou débito de juros, dependendo da posição que o comerciante abriu. Se um crédito ou débito é aplicado à conta dos comerciantes é determinado por qual moeda do país o comerciante comprou ou vendeu em relação a outra moeda do país. Todas as moedas são negociadas em pares. Significando que uma moeda do país é sempre relativa a outra moeda do país. Um exemplo disso é o EURUSD. Por conseguinte, o montante dos juros recebidos pelo comerciante, por manter o par EURUSD durante a noite, será determinado pela diferença nas taxas de juros prevalecentes em cada local quando ocorra a rolagem. Na maioria dos casos, os corretores de Forex de varejo rodam automaticamente os negócios. Os corretores de varejo fazem isso para evitar que os comerciantes, a maioria dos quais sejam especuladores. De ter que entregar a moeda real para a festa do outro lado do comércio. Assentamento. Que é o dia em que o comerciante teria que entregar a moeda real para a pessoa no lado oposto do comércio, é dois dias após a transação ter ocorrido. Com os corretores rolando sobre as posições, os negócios podem ser deixados em aberto sem a entrega real do valor total da posição cambial ocorrendo. Se a rolagem não ocorreu, o comerciante seria obrigado a entregar o valor nominal da moeda. Isso ocorre porque o mercado forex é onde negociamos contratos em que uma moeda é trocada por outra, que será entregue em dois dias úteis. (Para obter mais informações sobre liquidação e outros tópicos de Forex, veja os nossos gráficos Forex Walkthrough. Economics. Trading ou você pode começar no Beginner.) O interesse de rollover é pago ou debitado com base no valor total do comércio e não simplesmente Margem utilizada para o comércio. Por exemplo, se um comerciante estiver segurando um lote de EURUSD, ele será creditado ou debitado juros em 100.000 (o valor total de um lote), e não apenas a margem colocada para o comércio. Também é importante notar que o rollover não é uma taxa de uso de alavancagem. É um equívoco comum que, se a transferência for debitada de um comerciante, este é o custo da alavancagem que um corretor forneceu para este comerciante. Este não é o caso. O débito ou crédito é baseado na diferença entre as taxas de juros dos países envolvidos no par de moedas que o comerciante está mantendo. Créditos e débitos para a conta de negociação Os créditos ou débitos, nos juros, são pagos com base em qual moeda, no par de moedas, o comerciante comprou e se essa moeda do país tem uma taxa de juros maior ou menor. Por exemplo, se um comerciante compra o par USDJPY, o que significa que eles compram o dólar dos EUA e vendem o iene japonês, e o dólar tem uma taxa de juros mais alta (2) do que o iene (0,5), então o comerciante será creditado a taxa de juros Diferencial - aproximadamente 1,5 por ano (desalavancado). Se o comerciante vender o USDJPY, o que significa que eles vendem o dólar e adquire o iene, então eles seriam debitados o diferencial de taxa de juros entre os dois países. (Conheça os fatores que influenciam as taxas de juros nas Forças Atrás das Taxas de Juros). Simplificando, um comerciante receberá juros a cada dia que detêm a maior moeda com juros ou serão debitados todos os dias que detêm o menor interesse moeda. As taxas de juros dos países são determinadas por uma série de fatores econômicos e mudanças ao longo do tempo. Como os bancos em todo o mundo estão geralmente fechados aos sábados e domingos, o interesse para esses dias é aplicado na quarta-feira. Isso significa que, se uma negociação for aberta na quarta-feira e for realizada depois das 5 p. m. EST, esse comércio será creditado ou debitado por mais dois dias de interesse. Os corretores fazem automaticamente tudo isso para comerciantes. Um crédito ou débito simplesmente será mostrado na conta para cada posição que estava aberta às 5 p. m. HUSA. Isso pode acontecer através de um débito ou crédito na conta dos comerciantes, normalmente sob um rollover ou rolagem. Também pode ser debitado ou creditado a um comerciante por meio de um ajuste no preço de entrada. Lucrando do Rollover Recebendo rollover é um fluxo de renda adicional além dos ganhos de capital regulares. Por esta razão, os negócios podem ser configurados não só para tirar proveito dos ganhos de capital, mas também da receita de juros. Os comerciantes do dia podem permitir que as posições permaneçam abertas ligeiramente mais para ganhar renda de juros, se eles forem longos com uma taxa de juros mais elevada. Além disso, os comerciantes e os investidores de swing podem decidir apenas assumir posições de longo prazo em pares de moedas, onde podem ser longos a taxa de juros mais elevada. Além disso, se um comerciante espera que um par de moedas permaneça relativamente estável para o ano, ou termine o ano em torno de valores atuais, eles podem aproveitar o diferencial de taxa de juros nas moedas e fazer um lucro considerável, se de fato as moedas Mantenha o mesmo valor (isto também pressupõe que as taxas de juros não mudam). Se um investidor vai ao longo do EURJPY acreditando que eles fecharão o ano em aproximadamente o mesmo valor, eles podem fazer um grande lucro usando a alavancagem do mercado forex. Um lucro de 2 devido ao diferencial de taxa de juros pode significar um retorno de 20 se a alavanca 10: 1 for usada. Isso também significa que o investidor pode perder 2 (ou 20 ou mais, se alavancado neste nível ou superior), apenas mantendo a moeda com juros mais baixa por um ano. Considerações fiscais O interesse de rolo é muito parecido com os juros pagos ao saldo de uma conta bancária. Assim, o rollover é tributado como receita de juros e deve ser acompanhado separadamente dos ganhos de capital para fins fiscais. Os corretores mostram os juros recebidos e debitados nas declarações de atividades de negociação on-line. The Bottom Line Rollover é um interesse que é debitado ou creditado em uma conta de comerciante quando as posições são realizadas após as 5 p. m. HUSA. Se os juros são creditados depende de se o comerciante é longo, a taxa de juros mais elevada tem moeda. Se eles são, eles receberão um crédito se não, eles receberão um débito. O Rollover é feito automaticamente, e nada é exigido do comerciante, exceto para rastrear os juros separadamente para fins fiscais (listados nos relatórios da conta). O Rollover é calculado no valor total da posição e, portanto, pode proporcionar lucro adicional para o comerciante ou causar uma diminuição nos lucros, ou aumentar as perdas. (Para saber mais, consulte Primeiros passos no Forex e taxas de câmbio flutuantes e fixas.)